1.重要的统计量 2.协方差 3.Pearson相关系数 4.协方差矩阵 5.相关系数矩阵 用来发现特征的相关性 6.独立与不相关 7.矩 8.重要的定理与不等式 ①Jenson不等式 ②切比雪夫不等式 ③大数定理 ④伯努利定理 ⑤中心极限定理 9.参数估计 ①矩估计 ②极大似然估计 ...
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2016-07-19 22:09:45
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极大似然估计(MLE)提供了一种 给定观察数据来评估模型参数的方法,MLE 的问题形式是这样的,给定来自随机变量 $X$ 的数据集合 $\left \{ x_1,x_2 ,..., x_N \right \}$ , $X$ 的概率密度函数 $f(x|\theta)$ ,其中 $\theta$ 是为概 ...
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2016-06-06 18:30:10
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设总体分布,X1,…,Xn为来自这个总体中抽出的样本,则样本(X1,…,Xn)的分布为:,记为。 固定,而看做x1,…,xn的函数时,L是一个概率密度函数。可以这样理解:若,则在观察时出现这个点的可能性要比出现这个点的可能性要大。把这件事反过来,可以这样想:当已经观察到时,若,则被估计的参数是的可能... ...
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2016-05-16 17:05:11
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极大似然估计法是求点估计的一种方法,最早由高斯提出,后来费歇尔(Fisher)在1912年重新提出。它属于数理统计的范畴。
大学期间我们都学过概率论和数理统计这门课程。
概率论和数理统计是互逆的过程。概率论可以看成是由因推果,数理统计则是由果溯因。
用两个简单的例子来说明它们之间的区别。
由因推果(概率论)
例1:设有一枚骰子,2面标...
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2016-05-13 04:37:36
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华电北风吹
日期:2016-05-07高斯混合模型是一个无监督学习算法,主要用思路是利用EM算法对混合高斯分布进行极大似然估计。一、高斯混合分布
对于有kk个高斯分布混合而成的混合高斯分布的概率密度函数有
p(x)=∑zp(x|z)p(z)(1)p(x)=\sum_z p(x|z)p(z) \tag{1}
对于随机变量zz有zz~Multinomial(?)Multinomial(\phi)...
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2016-05-13 03:40:48
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问题引入先思考这样一个问题:我们知道,人群中人的身高大致服从一个正态分布。那么现在,如果说我拿到了一个班的学生(就姑且假设是100人吧!)的身高,我想请你帮我估计一下,这个正态分布的参数θ:N(μ,σ)\theta:N(\mu,\sigma)。如何估计?好简单。应用极大似然估计的思想,把每一个样本拿出来相乘,求解得到概率最大的那个参数,即为我们想要的参数θ\theta好,现在我们将问题增加一点点难度...
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2016-04-29 19:29:06
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问题引入先思考这样一个问题:我们知道,人群中人的身高大致服从一个正态分布。那么现在,如果说我拿到了一个班的学生(就姑且假设是100人吧!)的身高,我想请你帮我估计一下,这个正态分布的参数θ:N(μ,σ)\theta:N(\mu,\sigma)。如何估计?好简单。应用极大似然估计的思想,把每一个样本拿出来相乘,求解得到概率最大的那个参数,即为我们想要的参数θ\theta好,现在我们将问题增加一点点难度...
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2016-04-26 21:35:52
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EM 算法所面对的问题跟之前的不一样,要复杂一些。 EM 算法所用的概率模型,既含有观测变量,又含有隐变量。如果概率模型的变量都是观测变量,那么给定数据,可以直接用极大似然估计法,或贝叶斯估计法来估计模型参数,但是,当模型含有隐变量时,情况就复杂一些,相当于一个双层的概率模型,要估计出两层的模型参数 ...
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2016-04-18 20:35:53
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我讲EM算法的大概流程主要三部分:需要的预备知识、EM算法详解和对EM算法的改进。 一、EM算法的预备知识 1、极大似然估计 (1)举例说明:经典问题——学生身高问题 我们需要调查我们学校的男生和女生的身高分布。 假设你在校园里随便找了100个男生和100个女生。他们共200个人。将他们按照性别划分 ...
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2016-04-01 14:45:06
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第9章 EM算法及其推广
EM算法是一种迭代算法,用于含有隐变量(hidden variable)的概率模型参数的极大似然估计,或极大后验概率估计。EM算法的每次迭代由两步组成:E步,求期望(expectation);M步,求极大( maximization ),所以这一算法称为期望极大算法(expectation maximization algorithm),简称EM算法。
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2016-03-30 13:15:16
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