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统计学习好玩，但不好学。无论是课本、讲义还是论文，都充斥着连篇累牍的公式，当然这是科学文献严密性的需要，只是对初学者来说，学习门槛太高。最近在看《统计学习要素》(The Elements of Statistical Learning)，随手心得，仅供参考。
第三章-线性回归
如果我们已知了X和Y之间满足线性关系，在得到X和Y的数据之后，怎样估计它们之间的线性系数w呢？
这其实是在解一个线性方程组，xw = y。这个等式的意义是，用w作为x列向量的加权，得到y。但理论上，如果y并不在x的列空间中，这个方程是无解的，这种情况之所以经常发生，是因为我们生活在一个有误差的世界里。一方面，y可能是我们测量得到的，但凡是测量，就会有误差，另一方面，x和y之间的关系，并非是线性的，你硬塞给人家一个线性模型，能有解才怪。虽然不能得到一个完美的解，仍然可以向这个方向逼近，于是我们的目标变成了，寻找w，使得xw与y之间的偏差平方和最小，这就是最小二乘的来历。
最小二乘解可以从两个角度得到，一是代数的角度，对目标函数求偏导并令导数为零，二是几何的角度（我喜欢直观的东西），把y投影到x的列空间中，然后把这个投影当作y，解方程。
在得到了w之后，要对它做一番考验。原因是，我们在选择x的时候，可能不小心选择了几个相关的特征，这一组特征里面可能只需要一个就够了。因此在得到w之后，我们总想着能不能把去掉x中的一些分量，减小模型的复杂度，对应到w的值，就是将其中的某几个分量置为零。这就是线性回归模型的子集选择法。
怎样选择这个子集？最直观的方法就是暴力搜索，把这些特征所有的组合都尝试一遍，在其中选择最满意的特征组。这种做法的复杂度是指数的。一种改进的方向是贪心算法，分为正向和反向。正向贪心，就是从0开始，每次往特征池里加入一个最应该加入的特征，这里的“应该”指的是，与其它未加入特征相比，加入这个特征使得误差的减小最显著。反向贪心，就是从全集开始，每次从特征池里取出一个最应该取出的特征，什么是“应该”？参考上述。
除了子集选择法之外，接下来就是大名鼎鼎的ridge和lasso了。ridge的理解有四个方面，第一，最小二乘法可能没有解，原因是x‘x不一定可逆，因此就改为x‘x+λI；第二，是贝叶斯观点，对w取高斯先验，则ridge的目标函数就是后验概率；第三，是从正则化的观点去理解，相当于给目标函数添加了一个正则项；第四，也是最直观的，通过SVD分解，可以得到X的一组正交向量组，最小二乘解，其实就是先把y投影到这个正交向量空间，然后再解方程，这里，每个正交向量都对应了一个系数（矩阵X的奇异值），系数表示正交向量的权重，ridge其实就是把所有的正交向量的系数都压缩了，只不过，若正交向量原始的系数比较大，压缩的就轻一点，若原始的系数比较小，压缩的就重一点。
对于输入特征相互相关的问题，还有一个解决方案就是，首先对输入特征做分组线性变化，得到一个中间向量，然后以这个中间向量为基础进行线性回归。这个中间向量的选择方法，最主要的就是主要成分法。其核心与ridge方法类似，区别在于ridge是对各主要成分做压缩，最不重要的成分，压缩的力度越大，而主要成分法是直接把最不重要的特征抛弃。
说到底，最常用的还是最小二乘和ridge。原文中的图表画的非常棒，推荐阅读。
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原文地址：http://www.cnblogs.com/jicanghai/p/4984704.html
