系统切换模型，尤其是马尔可夫切换（MS）模型，被认为是捕获时间序列非线性的有前景的方法。将MS模型的元素与完全自回归移动平均 - 广义自回归条件异方差（ARMA - GARCH）模型相结合，给参数估计器的计算带来了严重的困难。 我们制定了完整的MS- ARMA - GARCH模型及其贝叶斯估计。这有 ...
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2018-08-01 20:39:42
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1、MCMC概述 从名字我们可以看出，MCMC由两个MC组成，即蒙特卡罗方法（Monte Carlo Simulation，简称MC）和马尔科夫链（Markov Chain ，也简称MC）。之前已经介绍过蒙特卡洛方法，接下来介绍马尔科夫链，以及结合两者的采样算法。 2、马尔科夫链 马尔科夫链的概念在 ...
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2018-07-24 13:16:04
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常用包： ——数据处理：lubridata ，plyr ，reshape2，stringr，formatR，mcmc； ——机器学习：nnet，rpart，tree，party，lars，boost，e1071，BayesTree，gafit，arules； ——可视化包：ggplot2，latti ...
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2018-03-10 01:27:39
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在MCMC(一)蒙特卡罗方法中，我们讲到了如何用蒙特卡罗方法来随机模拟求解一些复杂的连续积分或者离散求和的方法，但是这个方法需要得到对应的概率分布的样本集，而想得到这样的样本集很困难。因此我们需要本篇讲到的马尔科夫链来帮忙。 1. 马尔科夫链概述 马尔科夫链定义本身比较简单，它假设某一时刻状态转移的 ...
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2018-03-04 16:02:56
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作为一种随机采样方法，马尔科夫链蒙特卡罗（Markov Chain Monte Carlo，以下简称MCMC）在机器学习,深度学习以及自然语言处理等领域都有广泛的应用，是很多复杂算法求解的基础。比如我们前面讲到的分解机(Factorization Machines)推荐算法，还有前面讲到的受限玻尔兹 ...
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2018-03-04 15:59:00
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本文是对参考资料中多篇关于sampling的内容进行总结+搬运，方便以后自己翻阅。其实参考资料中的资料写的比我好，大家可以看一下！好东西多分享！PRML的第11章也是sampling，有时间后面写到PRML的笔记中去：) 背景 随机模拟也可以叫做蒙特卡罗模拟(Monte Carlo Simulati ...
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2017-10-27 15:50:56
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浅谈贝叶斯 不论是学习概率统计还是机器学习的过程中，贝叶斯总是是绕不过去的一道坎，大部分人在学习的时候都是在强行地背公式和套用方法，没有真正去理解其牛逼的思想内涵。我看了一下Chalmers一些涉及到贝叶斯统计的课程，content里的第一条都是 Philosophy of Bayesian sta ...
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2017-10-08 21:32:09
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http://cos.name/2013/01/lda-math-mcmc-and-gibbs-sampling/ http://blog.csdn.net/lin360580306/article/details/51240398 随机模拟(或者统计模拟)方法有一个很酷的别名是蒙特卡罗方法(Mon ...
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2017-06-28 23:13:08
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从今天开始要研究Sampling Methods，主要是MCMC算法。本文是开篇文章，先来了解蒙特卡洛算法。 Contents 1. 蒙特卡洛介绍 2. 蒙特卡洛的应用 3. 蒙特卡洛积分 1. 蒙特卡洛介绍 蒙特卡罗方法（Monte Carlo method），也称统计模拟方法，是二十世纪四十年代 ...
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2017-05-23 00:40:20
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看了好多相关的知识，大致了解了一下马尔可夫链-蒙特卡罗采样理论，有必要记来下来。 蒙特卡罗积分：（来自：http://blog.csdn.net/itplus/article/details/19168937） 下面的写的很让人明白：好好理解一下，第一次感觉到积分与统计学的联系。 利用蒙特卡罗方法求... ...
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2017-05-17 21:07:05
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