今天用Kalman来求线性预测模型的系数，和ＬＭＳ一对比，天啦噜，我感叹了半小时．．． 和ＬＭＳ需要选合适的步长，样本序列需要足够长，迭代次数需要足够多，相比，卡尔曼真是帅呆了！不需要步长！不需要蒙特卡罗若干次！不需要１０００个以上样本点！精度还是比ＬＭＳ高！ＬＭＳ默默地擦了擦汗．．． 先说一下问题 ...
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2018-06-09 13:12:43
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1 #!/usr/bin/env python 2 #-*- coding:utf-8 -*- 3 ############################ 4 #File Name: pi.py 5 #Author: frank 6 ... ...
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2018-04-29 22:13:25
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在MCMC(一)蒙特卡罗方法中，我们讲到了如何用蒙特卡罗方法来随机模拟求解一些复杂的连续积分或者离散求和的方法，但是这个方法需要得到对应的概率分布的样本集，而想得到这样的样本集很困难。因此我们需要本篇讲到的马尔科夫链来帮忙。 1. 马尔科夫链概述 马尔科夫链定义本身比较简单，它假设某一时刻状态转移的 ...
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2018-03-04 16:02:56
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作为一种随机采样方法，马尔科夫链蒙特卡罗（Markov Chain Monte Carlo，以下简称MCMC）在机器学习,深度学习以及自然语言处理等领域都有广泛的应用，是很多复杂算法求解的基础。比如我们前面讲到的分解机(Factorization Machines)推荐算法，还有前面讲到的受限玻尔兹 ...
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2018-03-04 15:59:00
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蒙特卡罗方法（Monte Carlo method） 蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术，是一种随机模拟方法。 以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法，是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。 将所求解的问题同一定的概率模型相联系，用电子计算机实现统计模拟或抽样，以获得问 ...
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2018-02-14 12:25:23
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模拟退火算法 著名的模拟退火算法，它是一种基于蒙特卡洛思想设计的近似求解最优化问题的方法。 一点历史——如果你不感兴趣，可以跳过 美国物理学家 N.Metropolis 和同仁在1953年发表研究复杂系统、计算其中能量分布的文章，他们使用蒙特卡罗模拟法计算多分子系统中分子的能量分布。这相当于是本文所 ...
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2018-01-21 01:09:31
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9.1 replication 在蒙特卡罗分析中常常被使用。 9.2 遍历列表 使用lapply函数，可以将函数依次作用于列表中的每一个元素上，并将结果返回到另一个列表中。lapply的输入参数是个函数，此函数将依次作用于列表中的每一个元素上，并将结果返回到另一个列表中。 vapply的含义是:应用 ...
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2018-01-14 17:43:54
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蒙特卡罗方法概述 蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术，是一种随机模拟方法，以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法，是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系，用电子计算机实现统计模拟或抽样，以获得问题的近似解。为象征性地表明这一方法的概率 ...
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2017-11-01 21:39:29
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本文是对参考资料中多篇关于sampling的内容进行总结+搬运，方便以后自己翻阅。其实参考资料中的资料写的比我好，大家可以看一下！好东西多分享！PRML的第11章也是sampling，有时间后面写到PRML的笔记中去：) 背景 随机模拟也可以叫做蒙特卡罗模拟(Monte Carlo Simulati ...
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2017-10-27 15:50:56
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